SHORT:=5;
LONG:=20;
VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隱含波動率}
VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波動率}
VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{長期波動率}
DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。
股市波動率的類型:
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率,是指對期權(quán)有效期內(nèi)***回報率波動程度的度量,由于***回報率是一個隨機過程,實際波動率永遠是一個未知數(shù)。或者說,實際波動率是無法事先精確計算的,人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指***回報率在過去一段時間內(nèi)所表現(xiàn)出的波動率,它由標的資產(chǎn)市場價格過去一段時間的歷史數(shù)據(jù)反映。可以根據(jù){St}的時間序列數(shù)據(jù),計算出相應的波動率數(shù)據(jù),然后運用統(tǒng)計推斷方法估算回報率的標準差,從而得到歷史波動率的估計值。
如果實際波動率是一個常數(shù),它不隨時間的推移而變化,則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率,它是指運用統(tǒng)計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結(jié)果,并將其用于期權(quán)定價模型,確定出期權(quán)的理論價值。
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