遠期利率協議計算
發布時間：2025-10-26 13:54:22
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來源：互聯網
遠期利率則是指隱含在給定的即期利率之中，從未來的某一時點到另一時點的利率。
遠期利率協議計算：
三個月后，市場利率上升到8.80%，市場利率高于協議利率，高出部分由遠期利率協議賣出方即B銀行承擔，資金流向是B銀行流向A銀行。結算金額是5000萬*(8.8%-8.3%)/[2*(1+8.8%)]=114889.71美元，除2是融資期限為半年；除(1+8.8%)是將6個月后(到期日)金額按市場利率折現成現值。
2.如果3個月后，市場利率為8.00%，資金流向與前者相反，結算金額為：
50000000*(8.3%-8%)/[2*(1+8%)]=69444.44美元。